Uji Heteroskedastisitas
Pada analisis regresi, heteroskedastisitas berarti situasi dimana keragaman variabel independen bervariasi pada data yang kita miliki. Salah satu asumsi kunci pada metode regresi biasa adalah bahwa error memiliki keragaman yang sama pada tiap-tiap sampelnya. Asumsi inilah yang disebut homoskedastisitas. Jika keragaman residual/error tidak bersifat konstan, data dapat dikatakan bersifat heteroskedastisitas. Karena pada metode regresi ordinary least-squares mengasumsikan keragaman error yang konstan, heteroskedastisitas menyebabkan estimasi OLS menjadi tidak efisien. Model yang memperhitungkan perubahan keragaman dapat membuat penggunaan dan estimasi data menjadi lebih efisien.
Beberapa asumsi dalam model regresi yang terkait dengan heteroskedastisitas antara lain adalah residual (e) memiliki nilai rata-rata nol, keragaman yang konstan, dan residual pada model tidak saling berhubungan, sehingga estimator bersifat BLUE. Jika asumsi ini dilanggar maka prediksi model yang dibuat tidak dapat diandalkan.
Pola penyebaran residual pada persamaan regresi dapat dilihat pada gambar berikut:
Analogi sederhana pada kejadian heteroskedastisitas dapat kita lihat pada model hubungan antara harga dengan permintaan (demand). Berdasarkan hipotesis jika harga meningkat, maka demand akan turun, demikian juga sebaliknya. Pada kejadian adanya indikasi masalah heteroskedastisitas adalah jika harga meningkat maka demand akan konstan.
Beberapa metode yang digunakan dalam mendeteksi kejadian heteroskedastisitas antara lain adalah:
1. Metode grafik….. go >>>>
2. Uji Goldfeld-Quandt
3. Uji Korelasi Spearman
4. Uji Glejser
5. Uji Bruesch-Pagan-Godfrey
6. Uji White Heteroscedasticity…. go >>>>
7. Uji Park …. go >>>>
pak…di eviews 4.1 ada uji white nya gak ya? kok buka view- residual (gak pake ada kata test-nya pula)- eh yg ada cuma table ,graph , covariance, dan correlation? gm yah pak> saya jd bingung..
wulan,
coba diperiksa lagi, apakah prosedur regresinya dilakukan dengan benar tahapan demi tahapan?
sebab prosedur uji white pada eviews versi 5 sama dengan eviews versi 4
coba wulan lihat kembali prosedurnya pada bahasan regresi dengan eviews dan prosedur uji white dalam bahasan Statistik 4 Life..
variabel bebas saya ada 7 pak..and variabel dependent ada satu,,,(kinerja prshn) tp ada 4 proksi…ex :tobinsq, roa, roe, pbv…jd saya masukkan persmaannya satu persatu kyk roa= X1+X2…
apa itu salahnya yah pak?
mohon amat sangat penjelasannya…
makasih banyak pak
hemmmmmmmmmm…. pusing saya jadinya…
(
pak, tolong tampilin materi tentang uji asumsi klasik data panel dengan program eviews doong?? please!!! saya lagi butuh banget niii,, buat skripsi
uji asumsi klasik tidak diperlukan dalam pengujian data panel mba,,tetapi ada omnibus test, Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test, dan Cox-Snell R2 dan Nagelkerke R atau yang kita kenal dengan R-square
Ass………
mohon bantuanya ya…………
Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya berapa sih acuan yang digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan Multikolinearitas? apakah VIF >5 atau VIF > 10?
Trus gmn caranya menghilangkan adanya Multikolineritas?
Makasih……..
tentunya VIF > 10, salah satu cara simpel menghilangkan masalah multikol adalah dengan memperbanyak jumlah data atau dengan menghilangkan variabel yang mengandung nilai multikol yang tinggi, atau bisa juga dengan mengganti variabel independen yang kita gunakan dengan variabel lain yang relevan. misalnya jika kita ingin melihat pengaruh kenaikan harga minyak mentah dunia (Y), dengan menggunakan var. independen inflasi (X1) dan GDP (X2), kemudian variabel GDP masih memiliki masalah multikolinearitas, maka kita dapat mengganti variabel GDP dengan variabel lain yang relevan yang kita punya, katakanlah variabel suku bunga, kemudian kita lihat lagi apakah variabel baru tersebut memiliki masalah multikol juga.
Saya kira demikian…
Saya lagi butuh data yang ada autokorelasi sama hetero, ada yang bisa membantu ga ya?
Pak.. saya mau nanya.. untuk melakukan analisa regresi sederhana apakah perlu melakukan uji autokorelasi dan heterokedastisitas? alasannya mengapa? terima kasih banyak..
saya kira tidak perlu
Mau saya copy ke skripsi saya di bab III
Tolong di share dasar referensi untuk gambar homokesdastik ama heteroskedastiknya
amar ma’ruf yang begini ni yang diperlukan bangsa kita….
selamat buat anda…smoga ALLAH / TUHAN / SANG WIDHI WASA / TIAN / GOD / atau apalah sebutan bagi yang MAHA KUASA…..untuk selalu melindungi, memberkahi, memberi pahala, kekuatan, kesehatan kepada anda.
AMIN…AMIN…AMIN…
insya allah pak, makasih, sama-sama buat bapak juga
Pak, mohon penjelasan :
Khusus untuk data panel, apakah harus dilakukan uji heteroskedastisitas? karena pada residual tidak terdapat menu “residual test”, sementara saya akan melakukan uji white. (menggunakan eviews 6.0)
terima kasih atas penjelasannya..
uji heteroskedastisitas untuk data panel tidak terdapat pada fitur eviews, ia tidak dilengkapi dengan kemampuan itu..
STATA punya kemampuan itu dengan xtgls, dengan menggunakan generalized least square sehingga ia dapat mendeteksi autokorelas, dan heteroskedastisitas..
i do really confused
if u confused, please drinking paracetamol…. hua..hua..huaa
couldn’t agreee more
kalau untuk menguji homokedastisitas pakai rumus gmn caranya?
saya mau tanya. kan saya mau melakukan penelitian tentang uji pengaruh baiknya saya menggunakan white atau glejser…lebih mudah pakai yg mana mohon bantuannya makasih..
klo uji pengaruh otomatis ya regresi,,uji asumsi klasiknya di eviews kamu bisa pake uji white atau metode grafik,dua2nya sama mudahnya,,untuk uji park jarang digunakan
mw tnya, contoh data yg mngandung heteroskedastisitas data ap aj y??
mksh
itu dah dikasih contoh di bahasannya,,misalnya jika demand meningkat maka suplai yang seharusnya turun dan dengan demikian menaikkan harga, tapi terjadi sebaliknya..
hal seperti itu akan menyebabkan tingginya nilai residual error
maz mu tanya nich,,
uji ini kan kita lakukan setelah kita punya model kan yah…untuk mengetahui apakah model/persamaan regresi yang kita punya sdh tepat/baik atau belum,bner ga mas…?
ohy untuk regresi logistik biner,jk model yg qta punya termasuk heterokedastisitas…solusi apa ya yg tepat agar model yg qta punya menjadi model yg baik?,,
thankz b4
lihat nilai signifikansinya dunk,,
regreso logistik tidak mengasumsikan hubungan linier,,lihat dari pola kurvanya,,coba deh kamu plot kurva untuk residual errornya, nilai residualnya juga akan mengikuti pola kurva logit..